新巴塞尔协议对商业银行风险管理的影响新巴塞尔协议对我国商业银行的影响

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巴塞尔如何对风险分类巴塞尔协议二的启示巴塞尔协议III对利率风险的定义是什么1995年修改巴塞尔条约目的巴塞尔如何对风险分类巴塞尔委员会在1997年颁布的《有效银行监管的核心原则》中指出，风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家和转移风险、法律风险和声誉风险七大类。

巴塞尔协议二的启示巴塞尔协议变迁所带来的启示

（一）要从整体上对金融系统进行把握，着重防范系统性风险

2008年所爆发的金融危机，充分说明了系统性风险集中爆发所带来的危害。在以往的银行监管中，监管当局更多的是考虑如何让单个的银行个体满足监管指标，符合监管条件，从而达到监管目的。但是，在金融创新日益加剧、混业经营趋势增强的背景下，单单防范个体所面临的风险已经远远不够。巴塞尔协议Ⅲ已经意识到了这一点，但是如何量化系统性风险，应该建立什么样的反馈机制，这个问题还是的我们思考。

（二）要加强对商业银行流动性问题的重视，防范流动性危机

本次金融危机的爆发，再次凸显了对于商业银行流动性关注的必要性。其实，历次的经济危机，在一定程度上都会反映出流动性的问题。弗里德曼就曾经把20世纪30年代的资本主义经济危机根本原因归结为流动性不足。巴塞尔协议Ⅲ中，新增加的流动性覆盖率指标说明监管部门在此次意识到了这个问题。当下，由于金融产品日益增加，很多金融衍生品的流动性其实是难以衡量的，当危机爆发的时候，可能正常状态下的优质资产会难以变现。如何解决这个问题，也是值得思考的。

（三）要重视商业银行资本监管所带来的顺周期性问题

顺周期性是指实体经济和金融体系在波动时，相互之间具有正向的反馈机制，从而在一个经济周期中加剧经济的波动。金融机构和金融体系所具有的内在顺周期性（procyclicality），以及风险计量模型发展与资本监管、会计准则等外部规则对金融体系顺周期性的进一步强化，是近年来金融失衡加剧、金融脆弱性增强，并最终导致此次国际金融危机发生的重要原因（李文泓2009）。巴塞尔协议Ⅲ中所增加的逆周期缓释资本就是一个好的尝试，但是，在各国制定标准不同，其能发挥多大的作用，有待进一步观察。

总体来看，巴塞尔协议是一个不断完善的体系，其依然将会对国际金融体系产生深远影响。我们应该用动态的眼光来看待协议的变化和对经济的影响。

巴塞尔协议III对利率风险的定义是什么巴塞尔协议III对利率风险好像没有特别的强调，对流动性风险、杠杆率风险有新的量化指标定义，还有对资本充足率提出更高的要求。

1995年修改巴塞尔条约目的《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务委员会之一。由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。

1988年7月，颁布第一个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年，巴塞尔协议I作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。

1998年，巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性，并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。2004年6月，颁布新的资本要求准则，称“巴塞尔协议”。

目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求，来对巴塞尔协议I进行改进。巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险，而且要识别将来的风险，并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险，即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。巴塞尔协议的三个支柱包括：最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。

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